Volume Profile, Analisi Order Book Bitcoin con TensorCharts

Esiste un Tool, chiamato TensorCharts, che implementa tantissimi indicatori PRO mettendoli a disposizione gratuitamente.
Tra essi figurano Volume Profile, Analisi Order Book Bitcoin, Medie Mobili pesate sul Volume, il tutto graficabile su Time Frames che arrivano al tempo reale.
E’ uno strumento potentissimo per chi vuole dare una marcia in più al proprio day trading, ma non solo.
Settando time frames più ampi, è possibile sfruttare i dati per individuare zone di supporto e resistenza, pressione di acquisto o vendita e cosa fanno i grandi giocatori.
In questo breve tutorial approfondiremo alcuni dei punti più significativi.

Introduzione a TensorCharts

TensorCharts è un progetto gratuito ed open source che mira a graficare dati su trades, volumi ed order books delle principali coppie di mercato delle Criptovalute.
Ad oggi sono presenti i dati di molti pairs presi da Binance, Bitfinex, Bitstamp e GDAX.

La schermata, portando come esempio la coppia BTC/USD – Bitfinex, si presenta così:

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Schermata principale di TensorCharts, con i dati di BTC/USD da Bitfinex.

La metà sinistra è dedicata al grafico, disegnato sotto forma di Heat Map, il cui significato approfondiremo tra poco.
Sotto al grafico abbiamo una rappresentazione grafica del rapporto tra ordini di acquisto e vendita, fatta di punti colorati in verde se più tendenti al buy, ed in rosso se più in svendita.
Il dot è tanto più grande quanto più il ratio si avvicina agli estremi (+5, -5). Viene tracciato un punto per ogni periodo del Time Frame (nello screenshot 5 minuti).

Sul grafico Heat Map, è possibile evidenziare le candele, sia nel classico formato Candlesticks che come Heikin Ashi.

La metà destra contiene invece l’order book e la cronologia dei trades.
E’ anche disponibile un tool di conteggio e di analisi di questi ultimi. Il counter permette di analizzare un intervallo di tempo, in tempo reale, per contare quanti trades vengono eseguiti in vendita (sell side) o in acquisto (buy side).
Infine, è possibile impostare dei conteggi a ritroso, sugli ultimi x minuti. Essi svolgono il medesimo task: contano i sell e buy sotto forma di numero di trades, volume mosso e buy/sell ratio.

Grafico Heat Map – Come Inserire Volume Profile e altri Indicatori

Heat Map TensorCharts
Grafico BTC/USD come Heat Map

Il grafico heat map mostra, in ogni area colorata corrispondente alle candele, il volume di trades eseguito e la loro direzione (buy/sell). Ciò viene raffigurato sotto forma di colore e opacità. Verde = prevalenza di buys, rosso = selling pressure.
Riquadro più visibile: maggior volume.

Oltre ai trades, sono raffigurati gli ordini più ingenti dei market makers, come dei veri e propri supporti/resistenze.

Nella sezione relativa alle impostazioni, si trovano vari parametri di customizzazione, quali scelta colori, filtri su volume minimo per escludere o meno la raffigurazione.

Si trovano anche alcuni tools ed indicatori:

Volume Profile: Volumi movimentati ai vari livelli di prezzo. Applicabile sia sul range visibile che in un range fissato. Impostabile la sua risoluzione e la possibilità di visualizzare il delta (predominanza buy o sell).

Volume Weighted Average Price: Prezzo Medio pesato sul Volume: Una sorta di media mobile sul prezzo (a periodo impostabile), che considera il volume di ogni candela nel peso da attribuirgli. Possibilità di aggiungere anche una o due deviazioni standard nel suo intorno.

Media Mobile Esponenziale, Media Mobile Semplice a periodi impostabili.

Analisi Order Book

Analisi Order Books TensorCharts
Sezione dedicata all’Analisi Order Book

Gli Order Books sono raffigurati nella maniera classica: sopra i sells, sotto i buys.

E’ possibile aumentare o diminuire la precisione, aggregando o disgregando gli ordini. A sinistra di ogni riga, è raffigurato il numero di ordini piazzati per quella fascia di prezzo.

Su di essi vengono anche riportati alcuni parametri: La Volume Weighted Average Price, 1 e 2 volte la deviazione standard sopra e sotto la VWAP.

L’order book è dotato anch’esso di un contatore che, prendendo un numero di righe intorno al prezzo di mercato, conta i volumi in acquisto e vendita.

Esiste un filtro, sopra l’order book, per evidenziare soltanto gli ordini più ingenti. Questo può essere utile per seguire i movimenti delle cosiddette “balene”.

Analizzatore dello storico dei Trades

Analisi della Cronologia dei Trades
Analisi della Cronologia dei Trades

La parte destra è una cronologia live dei trades eseguiti a mercato.

Vi sono anche qui degli strumenti molto utili, primo dei quali un contatore, impostabile a ritroso sugli ultimi x minuti. Esso mostra l’analisi e la pressione di acquisto/vendita, rapporto incluso, dei trades nell’intervallo scelto.

Di questo contatore sono configurabili più istanze, ognuna con il suo intervallo di tempo di analisi.

Il live feed dei trades viene graficato in alto, con la possibilità di evidenziare quelli a volume maggiore di una soglia definibile.

Il “large trades tracker” evidenzia invece sul grafico gli istanti di esecuzione dei trades di volume ingente (anche qua la soglia è definibile).

Altri Tools, oltre Volume Profile, Analisi Order Book Bitcoin

TensorCharts prevede anche una sezione dedicata ai più smanettoni ed ai più PRO. E’ infatti possibile programmare scripts oppure utilizzarne alcuni precaricati.
La sezione è particolarmente complessa, magari la tratteremo in separata sede.

Sul sito stesso sono presenti dei tutorial molto completi, tuttavia in lingua inglese.

Qua sotto trovate un video fatto da me, contenente un tutorial più approfondito su TensorCharts, e su come utilizzarne Volume Profile, Analisi Order Book Bitcoin:

https://youtu.be/IYSfTQKek-Q

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