Trading Automatico Criptovalute e Bitcoin: Cosa devi sapere

C’è un approccio al trading basato unicamente sui dati e su algoritmi, che esclude completamente l’emotività e permette operatività ad alta frequenza 24 ore al giorno. Prevede l’utilizzo di bot, ovvero softwares che scansionano continuamente il Mercato alla ricerca di segnali e posizioni da aprire, in maniera completamente autonoma. Grazie alla sua elevata volatilità, il Mercato Crypto si presta molto bene a questo approccio. Per questo oggi vi introduco il Trading Automatico Criptovalute e Bitcoin, per aiutarvi a comprendere come funziona e cosa aspettarsi da esso.

Il Bot che utilizzerò come esempio è Gekko, il più famoso in quanto gratuito ed open source.

Trading Automatico Criptovalute: Conviene? E' Profittevole?

Ci sono numerosi vantaggi nel Trading Algoritmico, ma anche dei contro. Occorre contestualizzare per bene il metodo a seconda degli obiettivi, delle disponibilità e degli orizzonti temporali.

La prima cosa da mettersi in testa è che non vi farà diventare ricchi in pochi mesi, non è per nulla facile e, soprattutto, richiede esperienza. E’ una competenza, una skill, e come tale si impara e si raffina nel tempo. Non esiste un codice magico che copiato ed incollato vi renderà profittevoli, chi ve lo vuole far credere è un ciarlatano.

Sfatati questi miti molto diffusi, passiamo ad argomenti più seri. Come si imposta una strategia di Trading Automatico Criptovalute? Da dove si parte?

1 - Consapevolezza del Mercato

Il Mercato è mutevole. Un trading system efficiente oggi potrebbe non esserlo più domani. Per questo motivo occorre prendere consapevolezza della situazione in cui il mercato versa nel periodo di costruzione ed analisi della strategia. Bullish o Bearish, bassi o alti volumi, bassa o alta volatilità, Bitcoin Dominance… Più dati si annotano, meglio è.

L’operatività dovrebbe sempre essere figlia delle condizioni in cui il Mercato versa. Una strategia ottimale muta la sua operatività al mutare delle condizioni di fondo. Per questa ragione occorre partire proprio da li: impostare dei filtri.

Un banale esempio: se ho in mente una strategia che deve operare durante gli uptrend, dovrò mettere come condizione che il prezzo si trovi sopra una media mobile definita allo scopo.

Se state leggendo questo approfondimento, mi auguro che abbiate già navigato a dovere le sezioni sul Trading, e quindi che abbiate compreso quanto la singola posizione ha significatività limitata. Ciò che conta è sempre la minimizzazione del rischio e delle perdite, e la diversificazione è una delle armi migliori a nostra disposizione.

Con l’automazione il discorso non cambia: avremo un risultato molto più regolare ed omogeneo facendo lavorare in parallelo più strategie su più mercati.

2 - Costruzione e Backtest della Strategia

Il passo seguente è il più importante: la stesura e la verifica dell’efficacia della strategia fin’ora solo teorizzata.

Questo prevede la conoscenza del linguaggio di programmazione utilizzato dal bot che abbiamo scelto (nel caso di Gekko si tratta di JavaScript). Se non conoscete il linguaggio, non temete. Nei successivi approfondimenti vi mostrerò le basi del JavaScript necessario a costruire una strategia. Partendo da zero, vi accompagnerò passo dopo passo nella stesura di un file d’esempio.

Per quanto riguarda il Backtest, impareremo anche ad utilizzare TradingView, molto più completo, in quanto permette agilmente di cambiare time frame e Mercato.

Backtest di una Strategia su TradingView
Backtest di una Strategia su TradingView

3 - I Risultati da cercare

Ciò che vogliamo come risultato del nostro Trading System è la capacità di adattarsi a condizioni differenti da quelle utilizzate nel backtest.

Per questo motivo, bisogna stare attenti all’overfitting, ovvero la sovraottimizzazione del sistema. Questa si verifica quando il sistema performa esageratamente bene sullo storico, e quando abbiamo esagerato con la complessità delle condizioni e delle regole di posizione.

Un consiglio che mi sento di dare è quello di considerare due data sets distinti, ed utilizzarne uno solo per fare la taratura. Sul secondo, verificheremo l’efficacia. Questo discorso, chiaramente, si può estendere anche a più data sets.

Dalla Teoria alla Pratica

Ora che abbiamo capito il thinking process che sta alla base dell’impostazione di un sistema di Trading Automatico Criptovalute, passiamo ai tutorial pratici.

Negli articoli seguenti troverete come si installa Gekko, come si configura e scrive una strategia (da zero, pensato per chi non sa programmare), ed, infine, come si esegue il backtest e l’ottimizzazione.

Trading Automatico Criptovalute - Un'introduzione video

Se volete approfondire i concetti spiegati fin’ora, vi lascio un video dove cerco di comunicarveli nella maniera più precisa possibile.

Buona visione!

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